Дивергенция, как методический инструмент технической аналитики

Дивергенция - методический инструмент технической аналитики

Дивергенция — методический инструмент технической аналитики

В анналах классических методов технического анализа одним из инструментов является дивергенция. По сути своей это определение представляет собой явление, при котором на рынке может наблюдаться расхождение в точках экстремума. В переводе с английского языка это явление переводится как «расхождение».

Определить дивергенцию можно путем сравнения сформированных пиковых значений на графике цены с аналогичными пиками на гистограмме индикатора или осциллятора. Разнонаправленные вектора диагональных линий, проведенных по самым значимым вершинам, свидетельствуют о том, что рынок ожидает изменений тренда.

Это явление довольно широко используется в структуре торговых стратегий, которые включают показатели технического анализа. Однако трейдеру и инвестору следует понимать, что само по себе возникновение дивергенции не является сигналом к окончательному принятию решения и входу в рынок. Скорее наоборот – возникновение расхождений между направлениями тенденций на графике и в окне индикатора может говорить о том, что цена только наметила изменения в своем направлении. Но этого момента еще необходимо дождаться.

Как формируется дивергенция и как ее можно распознать

Каждый трейдер и многие инвестора понимают, что цена на фондовом и валютном рынках редко когда задерживается на одной отметке. Обычно ее колебания происходят ежеминутно. Даже во время флетовых ситуаций, когда картина тренда представлена сплошной горизонтальной линией с некоторым диапазоном колебаний в мелких таймфреймах, цена все же движется.

Вслед за ней идентичное движение делает и технический индикатор. Его направление в точности отображает направление тренда, следуя за ним с некоторым опозданием. Однако в момент спада объемов торгов и снижения инвесторского интереса к происходящей рыночной ситуации показания индикатора направляются в другую сторону. И тогда, проведя диагональную линию по пиковым отметкам индикатора, можно наблюдать ее отклонение от аналогичной линии на графике цены.

Для более рационального сравнения и выявления расхождений можно использовать осцилляторы, интервал запаздывания сигналов которых немного меньше. Поэтому картина, особенно в старших таймфреймах будет более объективной. Кроме того, можно использовать индикаторы, которые отображаются с формированием гистограммы. В роли таких инструментов вполне может подойти распространенный индикатор MACD, вместе с ним могут использоваться RSI, стохастик, а также некоторые другие, формирующие локальные максимумы.

В трейдерской практике различается еще одно явление, абсолютно схожее с дивергенцией, именуемое конвергенцией. В принципе, это одно и то же понятие, различием в котором есть направление изменения цены.

Отличия дивергенции и конвергенции

Дивергенция возникает, когда диагональные вектора, направленные от начала тренда на графике цены и от локального минимума на гистограмме индикатора, расходятся в разных вертикальные направлениях. Другими словами, в случае дивергенции диагональная прямая линия устремляется вверх, в то время как аналогичная линия на индикаторе направлена вниз. Часто такая ситуация возникает при завершении тенденции с последующим формированием медвежьего тренда.

Конвергенция же, наоборот, имеет вид сужающейся фигуры – линия по тренду направляет вниз, а линия в окне осциллятора имеет направление вверх, как будто на пересечение с трендовой линией.

Типы дивергенции

Дивергенция бывает нескольких типов: бычья и медвежья

Дивергенция бывает нескольких типов: бычья и медвежья

Явления дивергенции или конвергенции в трейдерской практике различаются по типу предстоящего тренда. Таким образом, существует бычья и медвежья дивергенция.

В первом случае после расхождения диагональных линий следует ожидать растущего вверх тренда. Во втором случае схождение линий свидетельствует о необходимости подготовки к продаже.

Кроме того, дивергенция классифицируется и по стойкости и силе сигнала. Поэтому различается три типа дивергенции:

  1. Дивергенция категории «А» — самый мощный тип расхождения, способный свидетельствовать о предстоящем резком изменении тренда. Характерным признаком этой категории дивергенции является формирование на графике цены более высоких или низких пиков после предыдущих. В это же время индикатор формирует прямо противоположную картину – пики, соответственно, — иже или выше предыдущих.
  2. Дивергенция категории «В» — средний сигнал расхождения. При этой дивергенции график склонен к формированию технических фигур «двойное дно» или «двойная вершина». Одновременно с этим индикатор образовывает либо более низкие, либо более высокие пики в сравнении с предыдущими.
  3. Дивергенция категории «С» — наименее значимый тип дивергенции. Вообще при возникновении этого типа стоит внимательно проследить за развитием событий на рынке, так как ситуация рискует перерасти во флет. Визуально эта категория проявляется формированием локального минимума или максимума на графике одновременно с образованием фигур технического анализа гистограммой индикатора. Эти фигуры аналогичны тем, которые формируются и при возникновении дивергенции «В».

Заключение

Обнаружение дивергенции является очень мощным инструментом в фондовой и валютной торговле на рынке форекс. Однако для открытия позиций требуется дождаться подтверждений другими средствами технического анализа и убедиться в реальном формировании противоположного тренда.

Использовать метод дивергенции в аналитике рынков можно на любых временных интервалах, помня, однако, о том, что в меньших таймфреймах даже такое явление может давать ложные сигналы. Применима дивергенция без исключения для всех валютных и фондовых инструментов.

© 2017 Все права защищены. Публикация материалов допускается только с ссылкой на сайт.